Сравнение FCNTX с BBLIX
FCNTX (Fidelity Contrafund) and BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FCNTX returned 13.94%/yr vs 7.19%/yr for BBLIX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.70%/yr for BBLIX.
Доходность
Сравнение доходности FCNTX и BBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCNTX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.
FCNTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 13.58%
BBLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
FCNTX Fidelity Contrafund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCNTX и BBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 11.14% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 8.63% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 1.58% | 12.07% | 15.83% | 23.86% | -20.59% | 27.23% | 12.30% | 3.63% |
Correlation
The correlation between FCNTX and BBLIX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between FCNTX and BBLIX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNTX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск
FCNTX
BBLIX
Сравнение FCNTX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCNTX | BBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 2.53 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCNTX и BBLIX
Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и BBLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCNTX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -33.49% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -3.63% | -7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.75% | -14.68% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -28.06% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.80% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -6.23% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.85% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNTX и BBLIX
Fidelity Contrafund (FCNTX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCNTX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 0.00% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 1.57% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 6.56% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 15.83% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 18.31% | +1.45% |
Сравнение комиссий FCNTX и BBLIX
FCNTX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNTX и BBLIX
Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.20% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
FCNTX and BBLIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNTX has higher volatility (4.95%) compared to BBLIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs BBLIX's -33.49%.
FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCNTX и BBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор