PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNSX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNSX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FCNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 авг. 2017 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNSX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNSX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		3.19%28.56%9.88%15.95%-6.88%28.62%4.47%27.78%-15.01%10.10%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, FCNSX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%.

FCNSX

1 день
2.36%
1 месяц
-5.30%
С начала года
3.19%
6 месяцев
8.68%
1 год
28.88%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Canada Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FCNSX:
FCNSX с SPYFCNSX с FBALXFCNSX с QUALFCNSX с VDY.TOFCNSX с XLGFCNSX с FEQIXFCNSX с XIU.TO
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FCNSX и TBGVX

FCNSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund

Доходность на риск

FCNSX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNSX
Ранг доходности на риск FCNSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNSX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNSXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.58

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.13

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.74

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.75

6.58

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNSX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNSX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNSXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.58

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.12

Корреляция

Корреляция между FCNSX и TBGVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNSX и TBGVX

Дивидендная доходность FCNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		1.99%2.06%3.05%3.42%3.12%2.20%2.14%2.24%2.51%1.07%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FCNSX и TBGVX

Максимальная просадка FCNSX за все время составила -41.47%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNSX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNSXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.47%

-50.97%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-9.56%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-17.71%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-7.46%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-6.09%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.66%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNSX и TBGVX

Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FCNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNSXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.70%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

7.39%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

12.36%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

11.03%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

12.64%

+6.03%