PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNSX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNSX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

FCNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 авг. 2017 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNSX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNSX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		3.19%28.56%9.88%15.95%-6.88%28.62%4.47%27.78%-15.01%10.10%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, FCNSX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

FCNSX

1 день
2.36%
1 месяц
-5.30%
С начала года
3.19%
6 месяцев
8.68%
1 год
28.88%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Canada Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с FCNSX:
FCNSX с SPYFCNSX с FBALXFCNSX с QUALFCNSX с VDY.TOFCNSX с XLGFCNSX с FEQIXFCNSX с XIU.TO
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX

Сравнение комиссий FCNSX и PZRIX

FCNSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FCNSX
Fidelity Series Canada Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

FCNSX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNSX
Ранг доходности на риск FCNSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNSX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNSXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.67

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.39

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.09

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.75

14.29

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNSX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNSX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNSXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.67

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Корреляция

Корреляция между FCNSX и PZRIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNSX и PZRIX

Дивидендная доходность FCNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		1.99%2.06%3.05%3.42%3.12%2.20%2.14%2.24%2.51%1.07%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок FCNSX и PZRIX

Максимальная просадка FCNSX за все время составила -41.47%, примерно равная максимальной просадке PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNSX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNSXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.47%

-43.53%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-10.68%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-30.85%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.20%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-9.00%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.45%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNSX и PZRIX

Текущая волатильность для Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) составляет 5.03%, в то время как у PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FCNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNSXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.45%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

8.92%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

14.17%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

15.85%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

17.02%

+1.65%