Сравнение FCNSX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FCNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 авг. 2017 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCNSX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNSX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNSX Fidelity Series Canada Fund | 3.19% | 28.56% | 9.88% | 15.95% | -6.88% | 28.62% | 4.47% | 27.78% | -15.01% | 10.10% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 8.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FCNSX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.
FCNSX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCNSX и PPYPX
FCNSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FCNSX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FCNSX
PPYPX
Сравнение FCNSX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNSX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.24 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.85 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.83 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | 13.07 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.24 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.47 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FCNSX и PPYPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNSX и PPYPX
Дивидендная доходность FCNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNSX Fidelity Series Canada Fund | 1.99% | 2.06% | 3.05% | 3.42% | 3.12% | 2.20% | 2.14% | 2.24% | 2.51% | 1.07% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок FCNSX и PPYPX
Максимальная просадка FCNSX за все время составила -41.47%, примерно равная максимальной просадке PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNSX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.47% | -42.48% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -10.21% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | -35.65% | +14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -4.08% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -10.28% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.43% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNSX и PPYPX
Текущая волатильность для Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) составляет 5.03%, в то время как у PIMCO RAE International Fund (PPYPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FCNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.49% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 10.15% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 15.41% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 19.61% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 19.08% | -0.41% |