PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNSX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNSX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FCNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 авг. 2017 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNSX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNSX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		3.19%28.56%9.88%15.95%-6.88%28.62%4.47%27.78%-15.01%10.10%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, FCNSX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FCNSX

1 день
2.36%
1 месяц
-5.30%
С начала года
3.19%
6 месяцев
8.68%
1 год
28.88%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Canada Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FCNSX:
FCNSX с SPYFCNSX с FBALXFCNSX с QUALFCNSX с VDY.TOFCNSX с XLGFCNSX с FEQIXFCNSX с XIU.TO
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FCNSX и FBGRX

FCNSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund

Доходность на риск

FCNSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNSX
Ранг доходности на риск FCNSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNSXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.13

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.73

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.00

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.75

7.92

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNSX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNSX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNSX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNSXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.13

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.47

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.04

Корреляция

Корреляция между FCNSX и FBGRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNSX и FBGRX

Дивидендная доходность FCNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		1.99%2.06%3.05%3.42%3.12%2.20%2.14%2.24%2.51%1.07%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FCNSX и FBGRX

Максимальная просадка FCNSX за все время составила -41.47%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNSX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNSXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.47%

-58.64%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-13.89%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-43.08%

+21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-8.68%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-12.58%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.51%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNSX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) составляет 5.03%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FCNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNSXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

7.83%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

14.08%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

24.98%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

24.93%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

23.63%

-4.96%