PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNKX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNKX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FCNKX управляется Fidelity. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNKX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund		-5.37%21.88%36.08%39.50%-27.44%24.66%32.50%30.18%-2.27%32.20%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, FCNKX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FCNKX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.48% против 8.72% соответственно.

FCNKX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-2.55%
1 год
19.31%
3 года*
25.20%
5 лет*
13.66%
10 лет*
16.48%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FCNKX:
FCNKX с SPYFCNKX с QQQFCNKX с FLCNXFCNKX с VOOFCNKX с FXAIXFCNKX с VFIAXFCNKX с FNILX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий FCNKX и TVRIX

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

FCNKX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNKX
Ранг доходности на риск FCNKX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNKX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNKXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.43

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.48

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

6.06

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNKX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNKXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.55

-0.49

Корреляция

Корреляция между FCNKX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и TVRIX

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund		4.91%5.18%4.28%4.31%13.69%10.77%8.00%4.15%9.14%6.09%3.92%4.47%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и TVRIX

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -90.08%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNKXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.08%

-39.36%

-50.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.45%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-24.87%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.08%

-39.36%

-50.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-9.20%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-6.10%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.06%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и TVRIX

Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNKXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.44%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

7.84%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

12.61%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

14.46%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

288.07%

17.80%

+270.27%