PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNKX с IWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNKX с IWB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FCNKX (Fidelity Contrafund) and IWB (iShares Russell 1000 ETF) are both funds - FCNKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. FCNKX is actively managed, while IWB is passively managed. Over the past 10 years, FCNKX returned 17.93%/yr vs 15.13%/yr for IWB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FCNKX charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for IWB.

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNKX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNKX показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции FCNKX превзошли акции IWB по среднегодовой доходности: 17.93% против 15.13% соответственно.

FCNKX

1 день
1.80%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.66%
6 месяцев
7.98%
1 год
20.64%
3 года*
26.43%
5 лет*
14.88%
10 лет*
17.93%

IWB

1 день
0.52%
1 месяц
0.32%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.60%
3 года*
20.58%
5 лет*
12.51%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNKX и IWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNKX
Fidelity Contrafund		6.66%21.88%36.08%39.50%-27.44%24.66%32.50%30.18%-2.27%32.20%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		8.87%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%

Correlation

The correlation between FCNKX and IWB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.93

The correlation between FCNKX and IWB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с FCNKX:
FCNKX с SPYFCNKX с QQQFCNKX с FXAIXFCNKX с FLCNXFCNKX с VOOFCNKX с VFIAXFCNKX с FNILX
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI

Доходность на риск

FCNKX vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNKX
Ранг доходности на риск FCNKX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNKX c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNKX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNKXIWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.91

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.60

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.67

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

11.98

-4.15

FCNKX vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и IWB

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и IWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNKXIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.44%

-55.38%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.86%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-19.09%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-25.20%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

-34.60%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.21%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-10.85%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.98%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и IWB

Fidelity Contrafund (FCNKX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNKXIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.37%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

9.64%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

12.39%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

17.17%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

18.16%

+1.52%

Сравнение комиссий FCNKX и IWB

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и IWB

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности IWB в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNKX
Fidelity Contrafund		4.36%5.18%4.28%4.31%13.69%10.77%8.00%4.15%9.14%6.09%3.92%4.47%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.93%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Часто задаваемые вопросы

FCNKX and IWB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNKX has higher volatility (5.05%) compared to IWB (4.37%). In terms of maximum drawdown, FCNKX dropped -46.44% vs IWB's -55.38%.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNKX и IWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор