PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNKX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNKX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

FCNKX управляется Fidelity. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNKX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund		-5.37%21.88%36.08%39.50%-27.44%24.66%32.50%30.18%-2.27%32.20%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCNKX показывает доходность -5.37%, а BPTRX немного ниже – -5.39%. За последние 10 лет акции FCNKX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 16.48% против 23.66% соответственно.

FCNKX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-2.55%
1 год
19.31%
3 года*
25.20%
5 лет*
13.66%
10 лет*
16.48%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с FCNKX:
FCNKX с SPYFCNKX с QQQFCNKX с FLCNXFCNKX с VOOFCNKX с FXAIXFCNKX с VFIAXFCNKX с FNILX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий FCNKX и BPTRX

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

FCNKX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNKX
Ранг доходности на риск FCNKX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNKX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNKXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.38

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.85

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

10.35

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNKX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNKXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.29

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.32

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.73

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.55

-0.49

Корреляция

Корреляция между FCNKX и BPTRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и BPTRX

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund		4.91%5.18%4.28%4.31%13.69%10.77%8.00%4.15%9.14%6.09%3.92%4.47%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и BPTRX

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -90.08%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNKXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.08%

-64.11%

-25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-14.79%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-49.87%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.08%

-51.26%

-38.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-8.65%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-13.82%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.08%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и BPTRX

Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNKXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.78%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

22.21%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

33.35%

-13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

33.90%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

288.07%

32.72%

+255.35%