PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNCO с FCNCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCNCO с FCNCA

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FCNCO (First Citizens BancShares, Inc.) and FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, FCNCO returned 6.36%/yr vs 17.75%/yr for FCNCA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCNCO и FCNCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCO) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNCO показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FCNCA с доходностью -2.74%.

FCNCO

1 день
0.24%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
0.26%
С начала года
0.26%
1 год
-5.30%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCNCA

1 день
-1.82%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
-2.74%
С начала года
-2.74%
1 год
0.86%
3 года*
17.75%
5 лет*
20.99%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNCO и FCNCA

2026 (YTD)2025202420232022
FCNCO
First Citizens BancShares, Inc.		0.26%0.45%10.25%13.68%-16.74%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		-2.74%1.99%49.46%87.73%-14.04%

Correlation

The correlation between FCNCO and FCNCA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCNCO:

$24.26B

FCNCA:

$24.14B

EPS

FCNCO:

$182.32

FCNCA:

$182.32

Коэффициент P/E

FCNCO:

0.11

FCNCA:

11.42

Коэффициент PEG

FCNCO:

0.00

FCNCA:

0.05

Коэффициент P/S

FCNCO:

0.02

FCNCA:

1.78

Коэффициент P/B

FCNCO:

0.01

FCNCA:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

FCNCO:

$14.45B

FCNCA:

$14.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCNCO:

$9.08B

FCNCA:

$9.08B

EBITDA (12 мес.)

FCNCO:

$3.47B

FCNCA:

$3.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

First Citizens BancShares, Inc.

Часто сравнивают с FCNCO:
FCNCO с NBN
Часто сравнивают с FCNCA:
FCNCA с PNCFCNCA с ALLYFCNCA с EWBCFCNCA с JPMFCNCA с ADBEFCNCA с GSFCNCA с SPY

Доходность на риск

FCNCO vs. FCNCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCO
Ранг доходности на риск FCNCO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNCO c FCNCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCO) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNCOFCNCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.03

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
0.22

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.03

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.04

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

0.08

-1.11

FCNCO vs. FCNCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNCO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа FCNCA равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCO и FCNCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNCO и FCNCA

Максимальная просадка FCNCO за все время составила -27.97%, что меньше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCO и FCNCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNCOFCNCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.97%

-63.51%

+35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-24.00%

+14.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.90%

-33.51%

+19.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-10.85%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-13.95%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

11.20%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCO и FCNCA

Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCO) составляет 2.09%, в то время как у First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что FCNCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNCOFCNCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

6.95%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

20.21%

-13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

27.28%

-16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

41.54%

-23.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

37.91%

-19.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCO и FCNCA

Дивидендная доходность FCNCO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FCNCA в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.40%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%
FCNCO
First Citizens BancShares, Inc.		6.83%6.64%6.27%6.50%6.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCNCO и FCNCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.48B
3.48B
(FCNCO) Общая выручка
(FCNCA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCNCO и FCNCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Citizens BancShares, Inc. и First Citizens BancShares, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
66.5%
66.5%
Активы портфеля
FCNCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

FCNCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

FCNCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

FCNCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

FCNCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

FCNCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

FCNCO and FCNCA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNCA has higher volatility (6.95%) compared to FCNCO (2.09%). In terms of maximum drawdown, FCNCO dropped -27.97% vs FCNCA's -63.51%.

FCNCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNCO и FCNCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор