PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNCO с NBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCNCO с NBN

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FCNCO (First Citizens BancShares, Inc.) and NBN (Northeast Bank) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, FCNCO returned 6.36%/yr vs 47.41%/yr for NBN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCNCO и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCO) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNCO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у NBN с доходностью 29.42%.

FCNCO

1 день
0.24%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
0.26%
С начала года
0.26%
1 год
-5.30%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

NBN

1 день
-2.20%
1 месяц
10.94%
6 месяцев
29.42%
С начала года
29.42%
1 год
42.65%
3 года*
47.41%
5 лет*
35.30%
10 лет*
28.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNCO и NBN

2026 (YTD)2025202420232022
FCNCO
First Citizens BancShares, Inc.		0.26%0.45%10.25%13.68%-16.74%
NBN
Northeast Bank		29.42%13.35%66.31%31.21%17.29%

Correlation

The correlation between FCNCO and NBN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCNCO:

$24.26B

NBN:

$1.07B

EPS

FCNCO:

$182.32

NBN:

$11.67

Коэффициент P/E

FCNCO:

0.11

NBN:

11.52

Коэффициент PEG

FCNCO:

0.00

NBN:

1.29

Коэффициент P/S

FCNCO:

0.02

NBN:

3.02

Коэффициент P/B

FCNCO:

0.01

NBN:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

FCNCO:

$14.45B

NBN:

$375.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCNCO:

$9.08B

NBN:

$226.92M

EBITDA (12 мес.)

FCNCO:

$3.47B

NBN:

$144.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

Northeast Bank

Часто сравнивают с FCNCO:
FCNCO с FCNCA
Часто сравнивают с NBN:
NBN с NECBNBN с FNBNBN с SEMNBN с FBPNBN с QTWONBN с ONBNBN с LLY

Доходность на риск

FCNCO vs. NBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCO
Ранг доходности на риск FCNCO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NBN
Ранг доходности на риск NBN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNCO c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCO) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNCONBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.24

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
1.81

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.55

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

3.97

-5.01

FCNCO vs. NBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNCO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа NBN равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCO и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNCO и NBN

Максимальная просадка FCNCO за все время составила -27.97%, что меньше максимальной просадки NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCO и NBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNCONBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.97%

-70.51%

+42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-27.57%

+17.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.90%

-27.57%

+13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-2.20%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-23.70%

+14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

10.76%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCO и NBN

Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCO) составляет 2.09%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что FCNCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNCONBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

8.75%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

22.88%

-16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

34.74%

-24.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

32.99%

-15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

40.78%

-22.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCO и NBN

Дивидендная доходность FCNCO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности NBN в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNCO
First Citizens BancShares, Inc.		6.83%6.64%6.27%6.50%6.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NBN
Northeast Bank		0.03%0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCNCO и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.48B
105.42M
(FCNCO) Общая выручка
(NBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCNCO и NBN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Citizens BancShares, Inc. и Northeast Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
66.5%
63.4%
Активы портфеля
FCNCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

NBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 66.84M при выручке в 105.42M, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.

FCNCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

NBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 43.20M при выручке в 105.42M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.

FCNCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

NBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 29.85M при выручке в 105.42M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

Часто задаваемые вопросы

FCNCO and NBN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBN has higher volatility (8.75%) compared to FCNCO (2.09%). In terms of maximum drawdown, FCNCO dropped -27.97% vs NBN's -70.51%.

NBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNCO и NBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор