Сравнение FCMVX с HOMPX
FCMVX (Fidelity Mid Cap Value K6 Fund) and HOMPX (HW Opportunities MP Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FCMVX returned 26.52%/yr vs 12.56%/yr for HOMPX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FCMVX charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for HOMPX.
Доходность
Сравнение доходности FCMVX и HOMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCMVX показывает доходность 29.74%, что значительно выше, чем у HOMPX с доходностью 21.74%.
FCMVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 19.46%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 43.59%
- 5 лет*
- 26.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.09%
HOMPX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 14.93%
- С начала года
- 21.74%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCMVX и HOMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCMVX Fidelity Mid Cap Value K6 Fund | 29.74% | 12.62% | 87.16% | 23.07% | -10.26% | 28.07% |
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 21.74% | 11.44% | 3.87% | 29.55% | -5.23% | 29.85% |
Correlation
The correlation between FCMVX and HOMPX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between FCMVX and HOMPX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCMVX vs. HOMPX — Ранг доходности на риск
FCMVX
HOMPX
Сравнение FCMVX c HOMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и HW Opportunities MP Fund (HOMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCMVX | HOMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.89 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | 9.43 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCMVX и HOMPX
Максимальная просадка FCMVX за все время составила -44.63%, что больше максимальной просадки HOMPX в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMVX и HOMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCMVX | HOMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.63% | -23.25% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -9.67% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.56% | -18.78% | -19.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.56% | -23.25% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -4.39% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.96% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMVX и HOMPX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с HW Opportunities MP Fund (HOMPX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FCMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCMVX | HOMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.43% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 11.24% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 14.72% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.59% | 19.04% | +41.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 18.89% | +28.49% |
Сравнение комиссий FCMVX и HOMPX
FCMVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HOMPX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMVX и HOMPX
Дивидендная доходность FCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности HOMPX в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMVX Fidelity Mid Cap Value K6 Fund | 3.81% | 6.68% | 76.67% | 1.29% | 1.68% | 1.39% | 2.19% | 1.68% | 2.99% | 0.77% |
HOMPX HW Opportunities MP Fund | 2.97% | 3.61% | 9.48% | 6.79% | 1.89% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCMVX and HOMPX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCMVX has higher volatility (3.72%) compared to HOMPX (3.43%). In terms of maximum drawdown, FCMVX dropped -44.63% vs HOMPX's -23.25%.
FCMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCMVX и HOMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор