Сравнение FCMO.NEO с XMTM.TO
FCMO.NEO (Fidelity US Momentum ETF) and XMTM.TO (iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF) are both Momentum funds - FCMO.NEO tracks the Fidelity Canada U.S. Momentum Index while XMTM.TO tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCMO.NEO returned 33.56%/yr vs 34.59%/yr for XMTM.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCMO.NEO charges 0.38%/yr vs 0.31%/yr for XMTM.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCMO.NEO и XMTM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у XMTM.TO с доходностью 31.92%.
FCMO.NEO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 19.93%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 33.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMTM.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 27.68%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и XMTM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 21.49% | 14.07% | 53.26% | 13.09% | -14.21% | 18.26% |
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 31.92% | 14.02% | 43.59% | 6.48% | -14.53% | 13.99% |
Correlation
The correlation between FCMO.NEO and XMTM.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, FCMO.NEO and XMTM.TO have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCMO.NEO vs. XMTM.TO — Ранг доходности на риск
FCMO.NEO
XMTM.TO
Сравнение FCMO.NEO c XMTM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCMO.NEO | XMTM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.48 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 9.97 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCMO.NEO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок FCMO.NEO и XMTM.TO
Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки XMTM.TO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и XMTM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCMO.NEO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -29.01% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.42% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -20.64% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -7.96% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.99% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMO.NEO и XMTM.TO
Текущая волатильность для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) составляет 6.69%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMTM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCMO.NEO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 7.83% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 16.08% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 18.60% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 18.80% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 20.07% | +1.63% |
Сравнение комиссий FCMO.NEO и XMTM.TO
FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XMTM.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMO.NEO и XMTM.TO
Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XMTM.TO в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.30% | 0.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 0.47% | 0.70% | 0.62% | 0.84% | 1.66% | 0.33% | 0.64% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
FCMO.NEO and XMTM.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMTM.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMTM.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.38% for FCMO.NEO.
FCMO.NEO tracks Fidelity Canada U.S. Momentum Index, while XMTM.TO tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.38% for FCMO.NEO and 0.31% for XMTM.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCMO.NEO и XMTM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор