PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMO.NEO с FRNW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW).

FCMO.NEO и FRNW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FRNW - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и FRNW

2026 (YTD)20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		1.46%14.07%26.59%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		14.94%46.17%-3.54%
Разные валюты инструментов

FCMO.NEO торгуется в CAD, в то время как FRNW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRNW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 14.94%.

FCMO.NEO

1 день
0.57%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.15%
1 год
19.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRNW

1 день
-0.58%
1 месяц
5.86%
С начала года
14.94%
6 месяцев
13.51%
1 год
74.33%
3 года*
3.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с VFMO
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с FDTXFRNW с BATTFRNW с XLUFRNW с TAN

Сравнение комиссий FCMO.NEO и FRNW

FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FRNW в 0.39%.

FRNW
Fidelity Clean Energy ETF
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMO.NEOFRNWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.88

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.52

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

6.05

-4.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

17.36

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMO.NEO vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FRNW равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMO.NEOFRNWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.88

-2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.04

+0.98

Корреляция

Корреляция между FCMO.NEO и FRNW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и FRNW

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FRNW в 1.11%

TTM20252024202320222021
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.11%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и FRNW

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки FRNW в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и FRNW.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMO.NEOFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-59.37%

+37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.58%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-18.20%

+13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-34.22%

+31.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.94%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и FRNW

Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

7.51%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

18.94%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

25.96%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

26.00%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

26.00%

-5.34%