PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCMO.NEO с FRNW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCMO.NEO (Fidelity US Momentum ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - FCMO.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada U.S. Momentum Index, while FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. FCMO.NEO is passively managed, while FRNW is actively managed. Over the past 3 years, FCMO.NEO returned 33.56%/yr vs 9.06%/yr for FRNW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FCMO.NEO charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCMO.NEO торгуется в CAD, в то время как FRNW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRNW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 27.61%.

FCMO.NEO

1 день
0.78%
1 месяц
3.78%
С начала года
21.49%
6 месяцев
19.93%
1 год
38.25%
3 года*
33.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRNW

1 день
-5.57%
1 месяц
0.77%
С начала года
27.61%
6 месяцев
25.04%
1 год
76.35%
3 года*
9.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и FRNW

2026 (YTD)20252024202320222021
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		21.49%14.07%53.26%13.09%-14.21%7.04%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		27.61%46.17%-14.34%-21.41%-5.15%-2.14%

Correlation

The correlation between FCMO.NEO and FRNW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.37

The correlation between FCMO.NEO and FRNW shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FCCV.TO
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMO.NEOFRNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.04

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.69

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

6.19

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

19.23

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMO.NEO vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа FRNW равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMO.NEOFRNWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.04

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.13

+1.22

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и FRNW

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки FRNW в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и FRNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCMO.NEOFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-53.14%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.40%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-40.95%

+19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.45%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-27.55%

+21.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.98%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и FRNW

Текущая волатильность для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) составляет 6.69%, в то время как у Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

9.82%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

18.22%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

25.29%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

26.06%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

26.06%

-4.36%

Сравнение комиссий FCMO.NEO и FRNW

FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FRNW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и FRNW

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FRNW в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.30%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.00%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%

Часто задаваемые вопросы

FCMO.NEO and FRNW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCMO.NEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCMO.NEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.

FCMO.NEO is categorized as Momentum, while FRNW is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.38% for FCMO.NEO and 0.39% for FRNW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCMO.NEO и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор