Сравнение FCLO с RPHS
FCLO (Fidelity CLO ETF) and RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while RPHS is a Diversified Portfolio fund actively managed by Regents Park. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for RPHS.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и RPHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPHS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLO и RPHS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.85% |
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 3.78% |
Correlation
The correlation between FCLO and RPHS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. RPHS — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RPHS
Сравнение FCLO c RPHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | RPHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и RPHS
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки RPHS в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и RPHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | RPHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -16.51% | +15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -3.06% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -6.27% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и RPHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | RPHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 10.93% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.36% | 11.45% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 11.45% | -10.09% |
Сравнение комиссий FCLO и RPHS
FCLO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RPHS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и RPHS
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности RPHS в 10.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 10.70% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and RPHS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCLO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCLO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for RPHS.
RPHS has the higher dividend yield at 10.70%, compared with 1.56% for FCLO.
FCLO is categorized as CLO, while RPHS is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Fidelity and Regents Park. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.75% for RPHS.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и RPHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор