Сравнение FCLO с FBND
FCLO (Fidelity CLO ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам FCLO и FBND
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.24% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | -0.28% |
Correlation
The correlation between FCLO and FBND is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. FBND — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBND
Сравнение FCLO c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и FBND
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -17.25% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.45% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -3.33% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и FBND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 3.79% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 5.93% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 6.10% | -4.81% |
Сравнение комиссий FCLO и FBND
FCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и FBND
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FBND в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.71% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and FBND have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
FBND has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.04% for FCLO.
FCLO is categorized as CLO, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.36% for FBND.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор