Сравнение FCLO с EEMO
FCLO (Fidelity CLO ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. FCLO is actively managed, while EEMO is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и EEMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMO
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 18.59%
- С начала года
- 40.25%
- 6 месяцев
- 41.33%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам FCLO и EEMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.70% |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 31.73% |
Correlation
The correlation between FCLO and EEMO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. EEMO — Ранг доходности на риск
FCLO
EEMO
Сравнение FCLO c EEMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLO | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.96 | 0.13 | +3.83 |
Просадки
Сравнение просадок FCLO и EEMO
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и EEMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -48.47% | +47.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.32% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -20.17% | +20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и EEMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 24.45% | -22.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 19.33% | -17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 21.59% | -20.13% |
Сравнение комиссий FCLO и EEMO
FCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и EEMO
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности EEMO в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 1.64% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and EEMO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
EEMO has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.56% for FCLO.
FCLO is categorized as CLO, while EEMO is Momentum. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.31% for EEMO.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и EEMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор