Сравнение FCLO с DBMF
FCLO (Fidelity CLO ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLO и DBMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.70% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 4.59% |
Correlation
The correlation between FCLO and DBMF is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. DBMF — Ранг доходности на риск
FCLO
DBMF
Сравнение FCLO c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLO | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.96 | 0.77 | +3.19 |
Просадки
Сравнение просадок FCLO и DBMF
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -20.39% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -6.59% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и DBMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 12.17% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 12.52% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 12.41% | -10.95% |
Сравнение комиссий FCLO и DBMF
FCLO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и DBMF
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DBMF в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.09% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and DBMF have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCLO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCLO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 1.56% for FCLO.
FCLO is categorized as CLO, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Fidelity and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор