PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLKX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLKX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

FCLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLKX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLKX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund		-1.82%27.34%26.36%23.93%-6.79%25.71%9.15%31.46%-9.00%11.97%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, FCLKX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%.

FCLKX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
2.95%
1 год
27.34%
3 года*
22.44%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Stock K6 Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с FCLKX:
FCLKX с FXAIXFCLKX с FSPGXFCLKX с FLCNXFCLKX с QQQFCLKX с SCHDFCLKX с FEQIXFCLKX с FGRIX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий FCLKX и HDCTX

FCLKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund

Доходность на риск

FCLKX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLKX
Ранг доходности на риск FCLKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLKX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLKXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.20

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.75

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.96

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

5.25

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLKX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLKX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLKX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLKXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.20

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.49

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.36

+0.40

Корреляция

Корреляция между FCLKX и HDCTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLKX и HDCTX

Дивидендная доходность FCLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund		4.63%4.55%4.65%3.07%35.30%6.51%3.43%2.52%4.11%0.58%0.00%0.00%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок FCLKX и HDCTX

Максимальная просадка FCLKX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLKX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLKXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-59.05%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-6.95%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-18.22%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-6.07%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-6.45%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.59%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLKX и HDCTX

Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FCLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLKXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.15%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

6.30%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

11.06%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

10.49%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

11.44%

+7.84%