PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLKX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCLKX с HDCTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FCLKX (Fidelity Large Cap Stock K6 Fund) and HDCTX (Rational Equity Armor Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FCLKX returned 15.96%/yr vs 6.76%/yr for HDCTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCLKX charges 0.45%/yr vs 1.17%/yr for HDCTX.

Доходность

Сравнение доходности FCLKX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCLKX показывает доходность 8.23%, а HDCTX немного ниже – 7.82%.

FCLKX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.31%
1 год
25.29%
3 года*
24.93%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

HDCTX

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.36%
С начала года
7.82%
6 месяцев
6.25%
1 год
16.82%
3 года*
14.22%
5 лет*
6.76%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLKX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund		8.23%27.34%26.36%23.93%-6.79%25.71%9.15%31.46%-9.00%11.97%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		7.82%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-0.83%

Correlation

The correlation between FCLKX and HDCTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.78

The correlation between FCLKX and HDCTX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Stock K6 Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с FCLKX:
FCLKX с FSPGXFCLKX с FXAIXFCLKX с FGRIXFCLKX с QQQFCLKX с FLCNXFCLKX с FEQIXFCLKX с SCHD
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с AFVLXHDCTX с VEIPXHDCTX с DDVCXHDCTX с SFLNXHDCTX с BOYAXHDCTX с OANMX

Доходность на риск

FCLKX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLKX
Ранг доходности на риск FCLKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLKX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLKX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLKX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCLKXHDCTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.71

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.48

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.36

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

6.08

+6.41

FCLKX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLKX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLKX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCLKX и HDCTX

Максимальная просадка FCLKX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLKX и HDCTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCLKXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-59.05%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-6.95%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-11.74%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-18.22%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-3.89%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.40%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.70%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLKX и HDCTX

Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FCLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCLKXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.97%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

7.19%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

9.67%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

10.67%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

11.55%

+7.60%

Сравнение комиссий FCLKX и HDCTX

FCLKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLKX и HDCTX

Дивидендная доходность FCLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности HDCTX в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund		3.65%4.55%4.65%3.07%35.30%6.51%3.43%2.52%4.11%0.58%0.00%0.00%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.19%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Часто задаваемые вопросы

FCLKX and HDCTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLKX has higher volatility (4.60%) compared to HDCTX (2.97%). In terms of maximum drawdown, FCLKX dropped -37.09% vs HDCTX's -59.05%.

FCLKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLKX и HDCTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор