PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLKX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLKX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FCLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLKX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLKX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund		-1.82%27.34%26.36%23.93%-6.79%25.71%9.15%31.46%-9.00%11.97%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, FCLKX показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FCLKX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
2.95%
1 год
27.34%
3 года*
22.44%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Stock K6 Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FCLKX:
FCLKX с FXAIXFCLKX с FSPGXFCLKX с FLCNXFCLKX с QQQFCLKX с SCHDFCLKX с FEQIXFCLKX с FGRIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FCLKX и FBGRX

FCLKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund

Доходность на риск

FCLKX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLKX
Ранг доходности на риск FCLKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLKX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLKXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.13

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.73

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.00

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

7.92

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLKX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLKX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLKX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLKXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.13

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.47

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.65

+0.12

Корреляция

Корреляция между FCLKX и FBGRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLKX и FBGRX

Дивидендная доходность FCLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund		4.63%4.55%4.65%3.07%35.30%6.51%3.43%2.52%4.11%0.58%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FCLKX и FBGRX

Максимальная просадка FCLKX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLKX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLKXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-58.64%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-13.89%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-43.08%

+20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-8.68%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-12.58%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.51%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLKX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) составляет 5.71%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FCLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLKXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.83%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

14.08%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

24.98%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

24.93%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

23.63%

-4.35%