PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLCX с FCYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCLCX с FCYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCLCX (Fidelity Advisor Industrials Fund Class C) and FCYIX (Fidelity Select Industrials Portfolio) are both Industrials Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FCLCX returned 13.06%/yr vs 11.97%/yr for FCYIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FCLCX charges 1.77%/yr vs 0.69%/yr for FCYIX.

Доходность

Сравнение доходности FCLCX и FCYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FCLCX превзошли акции FCYIX по среднегодовой доходности: 13.06% против 11.97% соответственно.

FCLCX

1 день
0.98%
1 месяц
1.35%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.27%
1 год
25.07%
3 года*
28.61%
5 лет*
15.52%
10 лет*
13.06%

FCYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
7.36%
3 года*
21.24%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLCX и FCYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLCX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class C		13.19%23.55%28.16%21.74%-11.33%15.36%10.36%26.81%-16.46%18.67%
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%20.95%23.32%23.21%-10.47%16.94%11.91%28.02%-15.34%19.87%

Correlation

The correlation between FCLCX and FCYIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1997 г.

0.97

Over the past year, the correlation between FCLCX and FCYIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.97, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Industrials Fund Class C

Fidelity Select Industrials Portfolio

Часто сравнивают с FCLCX:
FCLCX с FCLAXFCLCX с FIKEXFCLCX с FIDRXFCLCX с FCLTXFCLCX с FCLIXFCLCX с XQQ.TOFCLCX с VINAX
Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с FCNTXFCYIX с FXAIXFCYIX с FIDUFCYIX с FSPGXFCYIX с NOIEXFCYIX с FMDGXFCYIX с FZROX

Доходность на риск

FCLCX vs. FCYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLCX
Ранг доходности на риск FCLCX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLCX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLCX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FCYIX
Ранг доходности на риск FCYIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCYIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCYIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCYIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCYIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCYIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLCX c FCYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLCXFCYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.08

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.73

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.37

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

4.24

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLCX vs. FCYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLCX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FCYIX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLCX и FCYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLCXFCYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.08

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Просадки

Сравнение просадок FCLCX и FCYIX

Максимальная просадка FCLCX за все время составила -61.33%, примерно равная максимальной просадке FCYIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLCX и FCYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCLCXFCYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-60.67%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-4.22%

-8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-21.40%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-26.27%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

-42.58%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.60%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-8.11%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.22%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLCX и FCYIX

Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FCLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCLCXFCYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

0.00%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

1.92%

+13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

9.27%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

19.49%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

20.85%

+0.73%

Сравнение комиссий FCLCX и FCYIX

FCLCX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии FCYIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLCX и FCYIX

Дивидендная доходность FCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FCYIX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLCX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class C		1.94%2.19%9.45%10.59%4.10%24.59%0.68%7.65%13.22%2.98%5.82%9.58%
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		1.58%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%

Часто задаваемые вопросы

FCLCX and FCYIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLCX has higher volatility (5.97%) compared to FCYIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FCLCX dropped -61.33% vs FCYIX's -60.67%.

FCLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLCX и FCYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор