Сравнение FCLCX с VINAX
FCLCX (Fidelity Advisor Industrials Fund Class C) and VINAX (Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares) are both Industrials Equities funds. Over the past 10 years, FCLCX returned 14.08%/yr vs 14.83%/yr for VINAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FCLCX charges 1.77%/yr vs 0.10%/yr for VINAX.
Доходность
Сравнение доходности FCLCX и VINAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCLCX показывает доходность 20.02%, а VINAX немного ниже – 19.51%. За последние 10 лет акции FCLCX уступали акциям VINAX по среднегодовой доходности: 14.08% против 14.83% соответственно.
FCLCX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 30.30%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 14.08%
VINAX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- 19.51%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам FCLCX и VINAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLCX Fidelity Advisor Industrials Fund Class C | 20.02% | 23.55% | 28.16% | 21.74% | -11.33% | 15.36% | 10.36% | 26.81% | -16.46% | 18.67% |
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 19.51% | 18.53% | 16.95% | 22.38% | -8.51% | 20.66% | 12.25% | 30.16% | -13.93% | 21.50% |
Correlation
The correlation between FCLCX and VINAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.97 |
The correlation between FCLCX and VINAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLCX vs. VINAX — Ранг доходности на риск
FCLCX
VINAX
Сравнение FCLCX c VINAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX) и Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLCX | VINAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.72 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 11.24 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLCX и VINAX
Максимальная просадка FCLCX за все время составила -61.33%, примерно равная максимальной просадке VINAX в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLCX и VINAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLCX | VINAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -63.43% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -12.25% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -20.59% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -23.07% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.77% | -42.45% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -8.33% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.95% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLCX и VINAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что FCLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLCX | VINAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.15% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 14.22% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 17.31% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 18.49% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 20.54% | +1.11% |
Сравнение комиссий FCLCX и VINAX
FCLCX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VINAX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLCX и VINAX
Дивидендная доходность FCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VINAX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLCX Fidelity Advisor Industrials Fund Class C | 1.83% | 2.19% | 9.45% | 10.59% | 4.10% | 24.59% | 0.68% | 7.65% | 13.22% | 2.98% | 5.82% | 9.58% |
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 0.85% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.51% | 1.06% | 1.39% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.82% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FCLCX and VINAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCLCX has higher volatility (6.61%) compared to VINAX (6.15%). In terms of maximum drawdown, FCLCX dropped -61.33% vs VINAX's -63.43%.
VINAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCLCX и VINAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор