PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLCX с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCLCX с ASGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCLCX (Fidelity Advisor Industrials Fund Class C) and ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) are both Industrials Equities funds. Over the past 5 years, FCLCX returned 15.57%/yr vs 11.13%/yr for ASGI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FCLCX charges 1.77%/yr vs 1.65%/yr for ASGI.

Доходность

Сравнение доходности FCLCX и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCLCX показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 7.00%.

FCLCX

1 день
0.08%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.28%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.26%
3 года*
28.64%
5 лет*
15.57%
10 лет*
13.07%

ASGI

1 день
1.65%
1 месяц
-4.41%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.16%
1 год
29.02%
3 года*
22.94%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLCX и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCLCX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class C		13.28%23.55%28.16%21.74%-11.33%15.36%20.57%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		7.00%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%

Correlation

The correlation between FCLCX and ASGI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.42

The correlation between FCLCX and ASGI shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Industrials Fund Class C

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с FCLCX:
FCLCX с FCLAXFCLCX с FIKEXFCLCX с FIDRXFCLCX с FCLTXFCLCX с FCLIXFCLCX с XQQ.TOFCLCX с VINAX
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с CEFSASGI с THQASGI с AMLPASGI с FSCO

Доходность на риск

FCLCX vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLCX
Ранг доходности на риск FCLCX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLCX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLCX c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLCXASGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.57

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.12

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.92

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

6.91

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLCX vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLCX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASGI равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLCX и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLCXASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FCLCX и ASGI

Максимальная просадка FCLCX за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLCX и ASGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCLCXASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-23.71%

-37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-15.15%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-16.24%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-23.71%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-7.55%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-5.90%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.21%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLCX и ASGI

Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FCLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCLCXASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.45%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

16.53%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

18.58%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

16.82%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

17.38%

+4.20%

Сравнение комиссий FCLCX и ASGI

FCLCX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии ASGI в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLCX и ASGI

Дивидендная доходность FCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности ASGI в 11.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.35%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCLCX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class C		1.94%2.19%9.45%10.59%4.10%24.59%0.68%7.65%13.22%2.98%5.82%9.58%

Часто задаваемые вопросы

FCLCX and ASGI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLCX has higher volatility (5.84%) compared to ASGI (5.45%). In terms of maximum drawdown, FCLCX dropped -61.33% vs ASGI's -23.71%.

ASGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLCX и ASGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор