PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLAX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLAX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FCLAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCLAX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLAX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A		4.39%24.48%28.24%22.64%-10.64%16.27%11.17%27.81%-20.10%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FCLAX показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FCLAX

1 день
3.59%
1 месяц
-9.99%
С начала года
4.39%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.46%
3 года*
25.89%
5 лет*
15.06%
10 лет*
12.89%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FCLAX:
FCLAX с SNXFXFCLAX с SPYFCLAX с FCLCXFCLAX с FCLIXFCLAX с FCLTXFCLAX с FIKEXFCLAX с FSDAX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FCLAX и FNILX

FCLAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FCLAX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLAX
Ранг доходности на риск FCLAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLAX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLAXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.97

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.48

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.51

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

7.14

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLAX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLAX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLAX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLAXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.97

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между FCLAX и FNILX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLAX и FNILX

Дивидендная доходность FCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A		1.66%1.73%8.10%8.69%3.46%21.93%0.59%7.50%12.29%2.79%5.69%9.17%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCLAX и FNILX

Максимальная просадка FCLAX за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLAX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLAXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.95%

-33.76%

-27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.18%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-25.40%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-6.36%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-5.47%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.57%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLAX и FNILX

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLAXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

5.33%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

9.59%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

18.44%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

17.27%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

20.19%

+1.17%