PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIRX с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIRX с EPDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCIRX (Fiera Capital International Equity Fund) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FCIRX returned 4.26%/yr vs 13.79%/yr for EPDIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FCIRX и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCIRX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 12.80%.

FCIRX

1 день
-0.60%
1 месяц
3.27%
С начала года
2.80%
6 месяцев
4.02%
1 год
5.69%
3 года*
7.93%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

EPDIX

1 день
-1.04%
1 месяц
0.66%
С начала года
12.80%
6 месяцев
16.00%
1 год
43.41%
3 года*
24.26%
5 лет*
13.79%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIRX и EPDIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund		2.80%11.12%4.39%19.73%-19.83%16.21%19.19%30.71%-8.02%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		12.80%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%13.33%-0.15%

Correlation

The correlation between FCIRX and EPDIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.64

The correlation between FCIRX and EPDIX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital International Equity Fund

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с FCIRX:
FCIRX с GSINXFCIRX с TROSXFCIRX с VXUSFCIRX с FIGFXFCIRX с FIVFXFCIRX с VOOFCIRX с FSOSX
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с SCHYEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с VXUSEPDIX с VOO

Доходность на риск

FCIRX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIRX
Ранг доходности на риск FCIRX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIRX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIRX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIRX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIRX: 66
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIRX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIRXEPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
3.19

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
4.00

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.57

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

4.03

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

15.07

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIRX vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIRX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа EPDIX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIRX и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIRXEPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

3.19

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.99

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Просадки

Сравнение просадок FCIRX и EPDIX

Максимальная просадка FCIRX за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIRX и EPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIRXEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-38.23%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-10.92%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-13.01%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-20.98%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.56%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-10.78%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.91%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIRX и EPDIX

Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеют волатильность 4.36% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIRXEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.24%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.62%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

13.81%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

14.06%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

14.90%

+2.65%

Сравнение комиссий FCIRX и EPDIX

И FCIRX, и EPDIX имеют комиссию равную 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIRX и EPDIX

Дивидендная доходность FCIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности EPDIX в 6.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.85%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%
FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund		0.86%0.88%0.42%0.40%0.73%0.34%1.82%0.91%1.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCIRX and EPDIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCIRX has higher volatility (4.36%) compared to EPDIX (4.24%). In terms of maximum drawdown, FCIRX dropped -32.05% vs EPDIX's -38.23%.

EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIRX и EPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор