PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIN.NEO с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIN.NEO с XEF-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCIN.NEO (Fidelity All-International Equity ETF) and XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) are both Global Equities funds. FCIN.NEO is actively managed, while XEF-U.TO is passively managed. Over the past year, FCIN.NEO returned 24.94% vs 23.21% for XEF-U.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FCIN.NEO и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCIN.NEO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCIN.NEO показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у XEF-U.TO с доходностью 10.75%.

FCIN.NEO

1 день
0.58%
1 месяц
0.52%
С начала года
11.90%
6 месяцев
14.23%
1 год
24.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEF-U.TO

1 день
0.97%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.75%
6 месяцев
11.16%
1 год
23.21%
3 года*
17.45%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIN.NEO и XEF-U.TO

2026 (YTD)20252024
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		11.90%28.04%11.14%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		10.74%25.22%9.75%

Correlation

The correlation between FCIN.NEO and XEF-U.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2024 г.

0.68

The correlation between FCIN.NEO and XEF-U.TO shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-International Equity ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с TINF.TOFCIN.NEO с CYH.TO
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG

Доходность на риск

FCIN.NEO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIN.NEO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIN.NEOXEF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.65

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.29

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.07

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

8.33

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIN.NEO vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIN.NEO на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEF-U.TO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIN.NEO и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIN.NEOXEF-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.92

+0.69

Просадки

Сравнение просадок FCIN.NEO и XEF-U.TO

Максимальная просадка FCIN.NEO за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки XEF-U.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIN.NEO и XEF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIN.NEOXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-27.28%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.37%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.09%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.89%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.81%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIN.NEO и XEF-U.TO

Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что FCIN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIN.NEOXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.63%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.86%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

14.28%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

17.82%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

20.34%

-6.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIN.NEO и XEF-U.TO

Дивидендная доходность FCIN.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности XEF-U.TO в 1.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		1.14%1.28%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%

Часто задаваемые вопросы

FCIN.NEO and XEF-U.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIN.NEO и XEF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор