Сравнение FCIM.NEO с XCS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).
FCIM.NEO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCIM.NEO и XCS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и XCS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 7.74% | 37.03% | 25.38% | 16.54% | -12.40% | 10.86% | -60.82% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 11.18% | 43.37% | 18.11% | 4.17% | -8.95% | 7.46% | 32.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 11.18%.
FCIM.NEO
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- —
XCS.TO
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIM.NEO и XCS.TO
FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.
Доходность на риск
FCIM.NEO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск
FCIM.NEO
XCS.TO
Сравнение FCIM.NEO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIM.NEO | XCS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.41 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.84 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 4.03 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 14.05 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIM.NEO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.41 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.56 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.21 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FCIM.NEO и XCS.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIM.NEO и XCS.TO
Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности XCS.TO в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 1.48% | 1.59% | 1.26% | 1.70% | 1.86% | 2.70% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 1.14% | 1.36% | 1.73% | 2.59% | 2.07% | 1.51% | 1.78% | 2.27% | 2.12% | 1.81% | 1.46% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок FCIM.NEO и XCS.TO
Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и XCS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIM.NEO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -61.18% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -14.58% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -34.63% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.52% | -9.66% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -17.08% | -35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.18% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIM.NEO и XCS.TO
Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) имеют волатильность 8.40% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIM.NEO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 8.78% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 19.82% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 24.32% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 20.42% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 20.49% | +11.80% |