Сравнение FCIL.NEO с ZPR.TO
FCIL.NEO (Fidelity International Low Volatility ETF) and ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) are both exchange-traded funds - FCIL.NEO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Canada International Low Volatility Index, while ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCIL.NEO returned 8.40%/yr vs 7.75%/yr for ZPR.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FCIL.NEO и ZPR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCIL.NEO показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у ZPR.TO с доходностью 6.11%.
FCIL.NEO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
ZPR.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам FCIL.NEO и ZPR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 4.76% | 19.10% | 7.89% | 11.49% | -6.83% | 7.63% | -0.78% | 11.33% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 6.11% | 18.58% | 26.58% | 7.21% | -17.66% | 23.77% | 6.00% | 0.22% |
Correlation
The correlation between FCIL.NEO and ZPR.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCIL.NEO vs. ZPR.TO — Ранг доходности на риск
FCIL.NEO
ZPR.TO
Сравнение FCIL.NEO c ZPR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIL.NEO | ZPR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.94 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 7.54 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 44.76 | -42.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIL.NEO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 4.31 | -3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.94 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FCIL.NEO и ZPR.TO
Максимальная просадка FCIL.NEO за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки ZPR.TO в -44.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIL.NEO и ZPR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCIL.NEO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -44.92% | +24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -2.47% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.17% | -8.75% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -23.06% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -0.51% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -9.37% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 0.42% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIL.NEO и ZPR.TO
Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FCIL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCIL.NEO | ZPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 1.08% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 2.71% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 4.32% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 8.33% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 11.50% | +2.11% |
Сравнение комиссий FCIL.NEO и ZPR.TO
И FCIL.NEO, и ZPR.TO имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIL.NEO и ZPR.TO
FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIL.NEO Fidelity International Low Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 2.44% | 2.53% | 3.78% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 5.06% | 4.86% | 4.93% | 5.92% | 5.97% | 4.66% | 5.48% | 5.24% | 4.70% | 3.94% | 4.97% | 5.32% |
Часто задаваемые вопросы
FCIL.NEO and ZPR.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCIL.NEO and ZPR.TO have the same expense ratio: 0.45% per year.
FCIL.NEO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ZPR.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. FCIL.NEO tracks Fidelity Canada International Low Volatility Index, while ZPR.TO tracks Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. They also come from different issuers: Fidelity and BMO.
Подберите оптимальное распределение для FCIL.NEO и ZPR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор