PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCIL.NEO с ZPR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FCIL.NEO и ZPR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCIL.NEO показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у ZPR.TO с доходностью 6.11%.


FCIL.NEO

1 день
0.38%
1 месяц
0.22%
С начала года
4.76%
6 месяцев
5.03%
1 год
10.07%
3 года*
11.98%
5 лет*
8.40%
10 лет*

ZPR.TO

1 день
0.08%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.11%
6 месяцев
7.64%
1 год
18.52%
3 года*
19.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIL.NEO и ZPR.TO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF
4.76%19.10%7.89%11.49%-6.83%7.63%-0.78%11.33%
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF
6.11%18.58%26.58%7.21%-17.66%23.77%6.00%0.22%

Correlation

The correlation between FCIL.NEO and ZPR.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity International Low Volatility ETF

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

Доходность на риск

FCIL.NEO vs. ZPR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCIL.NEO
Ранг доходности на риск FCIL.NEO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIL.NEO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIL.NEO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIL.NEO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIL.NEO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIL.NEO: 2222
Ранг коэф-та Мартина

ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIL.NEO c ZPR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) и BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCIL.NEOZPR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.94

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

7.54

-6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

44.76

-42.06

FCIL.NEO vs. ZPR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIL.NEO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ZPR.TO равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIL.NEO и ZPR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCIL.NEOZPR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

4.31

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.94

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FCIL.NEO и ZPR.TO

Максимальная просадка FCIL.NEO за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки ZPR.TO в -44.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIL.NEO и ZPR.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FCIL.NEOZPR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-44.92%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-2.47%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.17%

-8.75%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-23.06%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-0.51%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-9.37%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

0.42%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIL.NEO и ZPR.TO

Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FCIL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FCIL.NEOZPR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.08%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

2.71%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

4.32%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

8.33%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

11.50%

+2.11%

Сравнение комиссий FCIL.NEO и ZPR.TO

И FCIL.NEO, и ZPR.TO имеют комиссию равную 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIL.NEO и ZPR.TO

FCIL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIL.NEO
Fidelity International Low Volatility ETF
0.00%0.00%0.00%1.94%2.44%2.53%3.78%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF
5.06%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%

Часто задаваемые вопросы


FCIL.NEO and ZPR.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCIL.NEO and ZPR.TO have the same expense ratio: 0.45% per year.

FCIL.NEO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ZPR.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. FCIL.NEO tracks Fidelity Canada International Low Volatility Index, while ZPR.TO tracks Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. They also come from different issuers: Fidelity and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIL.NEO и ZPR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор