Сравнение FCIGX с QTEC
FCIGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both funds - FCIGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while QTEC is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index. Over the past 10 years, FCIGX returned 14.80%/yr vs 21.34%/yr for QTEC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FCIGX charges 1.04%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.
Доходность
Сравнение доходности FCIGX и QTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCIGX показывает доходность 23.71%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 32.07%. За последние 10 лет акции FCIGX уступали акциям QTEC по среднегодовой доходности: 14.80% против 21.34% соответственно.
FCIGX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 23.71%
- 1 год
- 37.57%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 14.80%
QTEC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -6.22%
- 6 месяцев
- 28.27%
- С начала года
- 32.07%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам FCIGX и QTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I | 23.71% | 11.17% | 20.53% | 19.01% | -25.35% | 10.45% | 36.36% | 36.31% | -4.57% | 28.97% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 32.07% | 22.28% | 7.32% | 67.02% | -39.83% | 26.89% | 38.76% | 48.22% | -4.62% | 37.78% |
Correlation
The correlation between FCIGX and QTEC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г. | 0.81 |
The correlation between FCIGX and QTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCIGX vs. QTEC — Ранг доходности на риск
FCIGX
QTEC
Сравнение FCIGX c QTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCIGX | QTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.61 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 7.91 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCIGX и QTEC
Максимальная просадка FCIGX за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIGX и QTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCIGX | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -58.86% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -16.03% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.69% | -29.00% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.05% | -45.54% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -45.54% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -9.44% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -9.86% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 5.28% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIGX и QTEC
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) составляет 5.45%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что FCIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCIGX | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 11.26% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 23.41% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 27.47% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.69% | 29.95% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 27.82% | -4.93% |
Сравнение комиссий FCIGX и QTEC
FCIGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QTEC в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIGX и QTEC
Дивидендная доходность FCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности QTEC в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I | 5.15% | 6.37% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 19.19% | 8.16% | 5.29% | 14.29% | 6.87% | 0.76% | 4.32% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
FCIGX and QTEC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTEC has higher volatility (11.26%) compared to FCIGX (5.45%). In terms of maximum drawdown, FCIGX dropped -61.04% vs QTEC's -58.86%.
FCIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCIGX и QTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор