PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIGX с DSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIGX с DSCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCIGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I) and DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FCIGX returned 14.70%/yr vs 9.70%/yr for DSCIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FCIGX charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for DSCIX.

Доходность

Сравнение доходности FCIGX и DSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCIGX показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у DSCIX с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции FCIGX превзошли акции DSCIX по среднегодовой доходности: 14.70% против 9.70% соответственно.

FCIGX

1 день
0.80%
1 месяц
4.19%
С начала года
18.54%
6 месяцев
16.58%
1 год
37.95%
3 года*
20.78%
5 лет*
8.33%
10 лет*
14.70%

DSCIX

1 день
0.28%
1 месяц
3.77%
С начала года
21.19%
6 месяцев
19.93%
1 год
44.70%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIGX и DSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I		18.54%11.17%20.53%19.01%-25.35%10.45%36.36%36.31%-4.57%28.97%
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		21.19%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%11.59%

Correlation

The correlation between FCIGX and DSCIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between FCIGX and DSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FCIGX:
FCIGX с RTYS.LFCIGX с VBFCIGX с FSSNXFCIGX с FZIPXFCIGX с VBKFCIGX с VLXVXFCIGX с CMCIX
Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с LMOIXDSCIX с NESGXDSCIX с DMCRXDSCIX с ETEGXDSCIX с CTSIX

Доходность на риск

FCIGX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIGX
Ранг доходности на риск FCIGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIGX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIGXDSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.74

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.81

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

6.66

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

23.94

-11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIGX vs. DSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIGX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа DSCIX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIGX и DSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIGXDSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.74

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.42

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FCIGX и DSCIX

Максимальная просадка FCIGX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIGX и DSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIGXDSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-47.60%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-7.08%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-32.94%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-32.94%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

-47.60%

+8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-9.87%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.97%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIGX и DSCIX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FCIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIGXDSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.53%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

12.06%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

17.19%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

22.18%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

23.25%

-0.41%

Сравнение комиссий FCIGX и DSCIX

FCIGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIGX и DSCIX

Дивидендная доходность FCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности DSCIX в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		4.96%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%0.00%
FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I		5.37%6.37%1.36%0.00%0.00%19.19%8.16%5.29%14.29%6.87%0.76%4.32%

Часто задаваемые вопросы

FCIGX and DSCIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCIGX has higher volatility (6.51%) compared to DSCIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, FCIGX dropped -61.04% vs DSCIX's -47.60%.

DSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIGX и DSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор