Сравнение FCIFX с VTWNX
FCIFX (Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I) and VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FCIFX returned 5.74%/yr vs 6.81%/yr for VTWNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FCIFX charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for VTWNX.
Доходность
Сравнение доходности FCIFX и VTWNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCIFX показывает доходность 5.00%, а VTWNX немного выше – 5.10%. За последние 10 лет акции FCIFX уступали акциям VTWNX по среднегодовой доходности: 5.74% против 6.81% соответственно.
FCIFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.74%
VTWNX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам FCIFX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIFX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I | 5.00% | 11.27% | 5.19% | 9.55% | -13.19% | 5.44% | 10.90% | 14.74% | -3.44% | 12.26% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 5.10% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Correlation
The correlation between FCIFX and VTWNX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г. | 0.96 |
The correlation between FCIFX and VTWNX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCIFX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
FCIFX
VTWNX
Сравнение FCIFX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIFX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.04 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 13.32 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIFX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FCIFX и VTWNX
Максимальная просадка FCIFX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIFX и VTWNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCIFX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -42.16% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -4.43% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.78% | -6.20% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | -19.38% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | -19.38% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.80% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.01% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIFX и VTWNX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеют волатильность 1.99% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCIFX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.90% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 4.36% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 5.32% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 7.40% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 8.28% | -1.92% |
Сравнение комиссий FCIFX и VTWNX
FCIFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIFX и VTWNX
Дивидендная доходность FCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности VTWNX в 7.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIFX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I | 5.05% | 5.15% | 2.72% | 2.62% | 7.32% | 9.05% | 6.04% | 5.98% | 9.07% | 6.67% | 4.58% | 4.02% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 7.80% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FCIFX and VTWNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCIFX has higher volatility (1.99%) compared to VTWNX (1.90%). In terms of maximum drawdown, FCIFX dropped -38.09% vs VTWNX's -42.16%.
VTWNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCIFX и VTWNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор