Сравнение FCIFX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FCIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCIFX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIFX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I | 0.27% | 11.27% | 5.19% | 9.55% | -13.19% | 5.44% | 10.90% | 14.74% | -3.44% | 12.26% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIFX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FCIFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.81% соответственно.
FCIFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 5.44%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIFX и TDIFX
FCIFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FCIFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FCIFX
TDIFX
Сравнение FCIFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.47 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.07 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.47 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 6.12 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.47 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.00 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FCIFX и TDIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIFX и TDIFX
Дивидендная доходность FCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIFX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I | 5.14% | 5.15% | 2.72% | 2.62% | 7.32% | 9.05% | 6.04% | 5.98% | 9.07% | 6.67% | 4.58% | 4.02% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCIFX и TDIFX
Максимальная просадка FCIFX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIFX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -12.21% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -2.84% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | -12.21% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | -12.21% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -1.83% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -1.77% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.84% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIFX и TDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FCIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 1.51% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 2.32% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 4.34% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 5.89% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 5.05% | +1.29% |