Сравнение FCGEX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

FCGEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGEX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGEX и GMGEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCGEX Fiera Capital Global Equity Fund	-5.00%	14.88%	10.62%	18.80%	-18.68%	25.48%	18.80%	33.58%	-4.16%	15.62%
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund	3.72%	29.14%	4.12%	22.27%	-17.07%	14.99%	9.55%	25.45%	-13.04%	14.88%

Доходность по периодам

С начала года, FCGEX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%.

FCGEX

1 день: 2.65%

1 месяц: -7.81%

С начала года: -5.00%

6 месяцев: -3.18%

1 год: 11.80%

3 года*: 9.92%

5 лет*: 7.13%

10 лет*: —

GMGEX

1 день: 2.68%

1 месяц: -5.76%

С начала года: 3.72%

6 месяцев: 10.13%

1 год: 30.15%

3 года*: 16.98%

5 лет*: 8.06%

10 лет*: 9.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fiera Capital Global Equity Fund

Название символа

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с FCGEX:

FCGEX с FCUEX FCGEX с APSGX FCGEX с FCIRX FCGEX с GCCHX FCGEX с GLIFX FCGEX с CAEIX FCGEX с ARTHX

Часто сравнивают с GMGEX:

GMGEX с SPY GMGEX с CWS GMGEX с MEGI GMGEX с GUGAX GMGEX с NALFX GMGEX с CWGIX GMGEX с APFDX

Сравнение комиссий FCGEX и GMGEX

FCGEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

FCGEX

Fiera Capital Global Equity Fund

GMGEX

GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

FCGEX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GMGEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGEX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCGEX	GMGEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.80	1.94	-1.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.24	2.63	-1.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.39	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.93	2.59	-1.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.80	11.30	-7.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGEX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGEX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGEX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCGEX	GMGEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80	1.94	-1.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.55	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.62	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.66	0.22	+0.44

Корреляция

Корреляция между FCGEX и GMGEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGEX и GMGEX

Дивидендная доходность FCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCGEX Fiera Capital Global Equity Fund	8.97%	8.52%	6.38%	0.40%	5.67%	3.20%	0.51%	3.69%	0.89%	0.10%	0.00%	0.00%
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund	4.52%	4.69%	0.29%	5.62%	7.81%	7.76%	3.83%	3.14%	3.14%	2.90%	3.71%	4.20%

Просадки

Сравнение просадок FCGEX и GMGEX

Максимальная просадка FCGEX за все время составила -31.87%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGEX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCGEX	GMGEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.87%	-58.47%	+26.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.29%	-11.62%	+0.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.30%	-28.58%	+0.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.98%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.89%	-6.81%	-2.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.33%	-16.84%	+11.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.75%	2.66%	+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGEX и GMGEX

Текущая волатильность для Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) составляет 5.42%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что FCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCGEX	GMGEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.42%	6.09%	-0.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.83%	9.78%	-0.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.09%	15.72%	-0.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.31%	14.74%	+0.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.08%	16.02%	+1.06%

Сравнение FCGEX с GMGEX

Доходность

Сравнение доходности FCGEX и GMGEX

Сравнение доходности по годам FCGEX и GMGEX

Доходность по периодам

FCGEX

GMGEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCGEX и GMGEX

Доходность на риск

FCGEX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

FCGEX

GMGEX

Сравнение FCGEX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCGEX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGEX и GMGEX

Просадки

Сравнение просадок FCGEX и GMGEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCGEX и GMGEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)