PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGCX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGCX с PCLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

FCGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGCX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGCX и PCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		22.54%27.29%1.90%-6.06%19.45%24.85%4.96%16.74%-14.07%17.33%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, FCGCX показывает доходность 22.54%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 30.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCGCX имеют среднегодовую доходность 12.80%, а акции PCLIX немного впереди с 13.29%.

FCGCX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.71%
С начала года
22.54%
6 месяцев
30.53%
1 год
50.84%
3 года*
16.51%
5 лет*
14.61%
10 лет*
12.80%

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с FCGCX:
FCGCX с VTIFCGCX с BICSXFCGCX с BRCAXFCGCX с DBCMXFCGCX с DCMSXFCGCX с EAPCXFCGCX с EIPCX
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX

Сравнение комиссий FCGCX и PCLIX

FCGCX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии PCLIX в 0.98%.

FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

FCGCX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGCX
Ранг доходности на риск FCGCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGCX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGCX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGCXPCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

1.83

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.38

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

3.13

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.14

8.68

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGCX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGCX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа PCLIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGCX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGCXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.83

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.98

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.17

+0.14

Корреляция

Корреляция между FCGCX и PCLIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGCX и PCLIX

Дивидендная доходность FCGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PCLIX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		1.21%1.48%1.38%0.80%1.09%2.41%0.59%1.94%1.11%0.36%0.71%1.49%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Просадки

Сравнение просадок FCGCX и PCLIX

Максимальная просадка FCGCX за все время составила -59.67%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGCX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGCXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-66.60%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-10.90%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-21.59%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-51.78%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

0.00%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-24.39%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.93%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGCX и PCLIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) составляет 6.10%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что FCGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGCXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

10.48%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

14.76%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

18.95%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

19.13%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

40.53%

-17.99%