PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCG с VKTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCG с VKTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX).

FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCG и VKTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCG и VKTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCG
First Trust Natural Gas ETF		31.44%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		-6.31%-12.57%116.23%97.98%104.35%-18.29%-29.80%4.84%88.42%241.18%

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность 31.44%, что значительно выше, чем у VKTX с доходностью -6.31%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям VKTX по среднегодовой доходности: 6.95% против 36.57% соответственно.

FCG

1 день
-3.34%
1 месяц
7.40%
С начала года
31.44%
6 месяцев
29.47%
1 год
25.85%
3 года*
13.93%
5 лет*
21.20%
10 лет*
6.95%

VKTX

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
20.42%
1 год
37.85%
3 года*
25.56%
5 лет*
39.32%
10 лет*
36.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

Viking Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ
Часто сравнивают с VKTX:
VKTX с MDGLVKTX с NVDAVKTX с LLYVKTX с SDGRVKTX с SNDXVKTX с SPYVKTX с SMMT

Доходность на риск

FCG vs. VKTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VKTX
Ранг доходности на риск VKTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKTX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c VKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGVKTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.48

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.14

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.81

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

1.79

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCG vs. VKTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VKTX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и VKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGVKTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.48

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.12

-0.23

Корреляция

Корреляция между FCG и VKTX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и VKTX

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как VKTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.09%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCG и VKTX

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки VKTX в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и VKTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGVKTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-90.41%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-45.14%

+21.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

-78.86%

+45.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

-89.26%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.50%

-65.12%

-8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.30%

-59.92%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

20.36%

-12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и VKTX

Текущая волатильность для First Trust Natural Gas ETF (FCG) составляет 7.21%, в то время как у Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что FCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGVKTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

17.70%

-10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

45.64%

-27.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

78.45%

-45.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

101.67%

-67.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.29%

98.98%

-60.69%