PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCG с TNGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCG с TNGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Tortoise Energy Fund (TNGY).

FCG и TNGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TNGY - это активно управляемый фонд от Tortoise Capital. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FCG и TNGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCG и TNGY

2026 (YTD)2025
FCG
First Trust Natural Gas ETF		31.44%-3.01%
TNGY
Tortoise Energy Fund		14.20%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность 31.44%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.20%.

FCG

1 день
-3.34%
1 месяц
7.40%
С начала года
31.44%
6 месяцев
29.47%
1 год
25.85%
3 года*
13.93%
5 лет*
21.20%
10 лет*
6.95%

TNGY

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.64%
С начала года
14.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

Tortoise Energy Fund

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ
Часто сравнивают с TNGY:
TNGY с MGNRTNGY с FENYTNGY с IONTNGY с MLPITNGY с LITPTNGY с PSCETNGY с SETM

Сравнение комиссий FCG и TNGY

FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.

TNGY
Tortoise Energy Fund
FCG
First Trust Natural Gas ETF

Доходность на риск

FCG vs. TNGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TNGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c TNGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGTNGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCG vs. TNGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGTNGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.49

-1.60

Корреляция

Корреляция между FCG и TNGY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и TNGY

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности TNGY в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.09%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
TNGY
Tortoise Energy Fund		3.44%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCG и TNGY

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки TNGY в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и TNGY.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGTNGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-5.30%

-91.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.50%

-4.76%

-68.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.30%

-1.58%

-63.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и TNGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGTNGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

14.17%

+18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

14.17%

+19.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.29%

14.17%

+24.12%