PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCG с FTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCG с FTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCG (First Trust Natural Gas ETF) is Energy Equities fund tracking the ISE-Revere Natural Gas Index, while FTI (TechnipFMC plc) is a stock. Over the past 10 years, FCG returned 4.65%/yr vs 14.13%/yr for FTI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FCG и FTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и TechnipFMC plc (FTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность 27.71%, что значительно ниже, чем у FTI с доходностью 52.69%. За последние 10 лет акции FCG уступали акциям FTI по среднегодовой доходности: 4.65% против 14.13% соответственно.

FCG

1 день
1.02%
1 месяц
-6.03%
С начала года
27.71%
6 месяцев
20.12%
1 год
32.99%
3 года*
12.75%
5 лет*
16.52%
10 лет*
4.65%

FTI

1 день
-2.17%
1 месяц
-8.87%
С начала года
52.69%
6 месяцев
45.79%
1 год
114.38%
3 года*
67.09%
5 лет*
46.11%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCG и FTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCG
First Trust Natural Gas ETF		27.71%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%
FTI
TechnipFMC plc		52.69%54.90%44.78%66.07%105.91%-15.36%-55.23%12.09%-36.32%-11.44%

Correlation

The correlation between FCG and FTI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FCG and FTI has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

TechnipFMC plc

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ
Часто сравнивают с FTI:
FTI с TDWFTI с SPYFTI с AROCFTI с AVGOFTI с QQQFTI с NVDAFTI с FANG

Доходность на риск

FCG vs. FTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FTI
Ранг доходности на риск FTI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c FTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и TechnipFMC plc (FTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGFTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
3.65

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
4.42

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.57

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

8.84

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

25.58

-20.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCG vs. FTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FTI равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и FTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGFTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.65

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.09

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.29

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FCG и FTI

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки FTI в -91.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и FTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGFTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-91.74%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-13.01%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-28.94%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

-47.36%

+14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

-85.71%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.25%

-11.69%

-62.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.38%

-33.95%

-31.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

4.49%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и FTI

First Trust Natural Gas ETF (FCG) и TechnipFMC plc (FTI) имеют волатильность 9.60% и 9.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGFTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

9.75%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

21.81%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

31.56%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

42.53%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

47.75%

-9.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и FTI

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности FTI в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.15%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
FTI
TechnipFMC plc		0.29%0.45%0.69%0.50%0.00%0.00%1.38%2.43%2.66%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCG and FTI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTI has higher volatility (9.75%) compared to FCG (9.60%). In terms of maximum drawdown, FCG dropped -97.20% vs FTI's -91.74%.

FTI currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCG и FTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор