PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FCFY is passively managed, while LSVD is actively managed. Over the past year, FCFY returned 20.70% vs 43.26% for LSVD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 17.67%.

FCFY

1 день
-1.02%
1 месяц
5.88%
С начала года
3.09%
6 месяцев
4.54%
1 год
20.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и LSVD

2026 (YTD)20252024
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		3.09%16.76%0.64%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between FCFY and LSVD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.79

The correlation between FCFY and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCFY и LSVD

Секторы
FCFY
LSVD

Технологии

37.4%
34.8%

Финансовые услуги

11.5%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
15.4%

Здравоохранение

10.1%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.0%

Промышленность

5.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.2%

Энергетика

4.0%
2.0%

Коммунальные услуги

2.5%
0.8%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Технологии

FCFY
37.4%
LSVD
34.8%

Финансовые услуги

FCFY
11.5%
LSVD
12.5%

Коммуникационные услуги

FCFY
10.3%
LSVD
15.4%

Здравоохранение

FCFY
10.1%
LSVD
11.8%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.8%
LSVD
12.0%

Промышленность

FCFY
5.8%
LSVD
4.8%

Потребительский защитный сектор

FCFY
5.1%
LSVD
3.2%

Энергетика

FCFY
4.0%
LSVD
2.0%

Коммунальные услуги

FCFY
2.5%
LSVD
0.8%

Недвижимость

FCFY
1.9%
LSVD
1.2%

Сырьевые материалы

FCFY
1.7%
LSVD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с vflo
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

FCFY vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.41

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
4.64

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.61

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

5.38

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

24.69

-20.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа LSVD равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.41

-2.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.66

-0.77

Просадки

Сравнение просадок FCFY и LSVD

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-19.30%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.07%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.53%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.47%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.76%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и LSVD

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с LSV Disciplined Value ETF (LSVD) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.36%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

9.52%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

12.76%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.45%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.45%

+0.09%

Сравнение комиссий FCFY и LSVD

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и LSVD

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.43%1.48%1.76%0.73%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and LSVD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFY has higher volatility (4.72%) compared to LSVD (3.36%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 20.70% for FCFY. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LSVD has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 20.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

FCFY has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: First Trust and LSV. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор