Сравнение FCFWX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFWX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFWX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | -0.06% | 17.19% | 11.58% | 11.90% | -11.04% | 15.09% | 7.03% | 17.72% | -5.01% | 13.67% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFWX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FCFWX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 7.92% против 4.81% соответственно.
FCFWX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.92%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFWX и TDIFX
FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FCFWX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FCFWX
TDIFX
Сравнение FCFWX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFWX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.47 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.07 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.47 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 6.12 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FCFWX и TDIFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFWX и TDIFX
Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | 5.73% | 5.71% | 2.99% | 3.26% | 5.52% | 4.22% | 2.85% | 3.99% | 4.26% | 2.64% | 2.85% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FCFWX и TDIFX
Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -12.21% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -2.84% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -12.21% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -12.21% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -1.83% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -1.77% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.84% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFWX и TDIFX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 1.51% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 2.32% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 4.34% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 5.89% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 5.05% | +5.13% |