PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCFWX с PPLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCFWX и PPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFWX и PPLIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1
-1.65%17.19%11.58%11.90%-11.04%15.09%7.03%17.72%-5.01%13.67%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund
-5.09%17.55%19.12%20.36%-18.78%17.04%16.56%26.67%-8.74%22.12%

Доходность по периодам

С начала года, FCFWX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции FCFWX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 10.25% соответственно.


FCFWX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
1.13%
1 год
13.02%
3 года*
11.83%
5 лет*
7.16%
10 лет*
7.74%

PPLIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.87%
1 год
12.44%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1

Principal LifeTime 2050 Fund

Сравнение комиссий FCFWX и PPLIX

FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.


Доходность на риск

FCFWX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCFWX
Ранг доходности на риск FCFWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFWX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFWX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFWX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFWX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

PPLIX
Ранг доходности на риск PPLIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFWX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCFWXPPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.81

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.25

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.94

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

4.59

+3.02

FCFWX vs. PPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFWX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PPLIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFWX и PPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCFWXPPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.81

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.42

+0.36

Корреляция

Корреляция между FCFWX и PPLIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFWX и PPLIX

Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1
5.82%5.71%2.99%3.26%5.52%4.22%2.85%3.99%4.26%2.64%2.85%0.00%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund
10.48%9.95%11.56%4.41%9.40%8.04%5.23%7.16%8.64%5.12%4.82%6.07%

Просадки

Сравнение просадок FCFWX и PPLIX

Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и PPLIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FCFWXPPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-55.61%

+31.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-11.42%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-26.85%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-32.67%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-8.57%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-8.35%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.34%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFWX и PPLIX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) составляет 3.04%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCFWXPPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.83%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

8.67%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

15.54%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

15.38%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

15.53%

-5.36%