Сравнение FCFWX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFWX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFWX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | -1.65% | 17.19% | 11.58% | 11.90% | -11.04% | 15.09% | 7.03% | 17.72% | -5.01% | 13.67% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFWX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции FCFWX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 10.25% соответственно.
FCFWX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 7.74%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFWX и PPLIX
FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
FCFWX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
FCFWX
PPLIX
Сравнение FCFWX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFWX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.81 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.25 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.94 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 4.59 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFWX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.81 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.42 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FCFWX и PPLIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFWX и PPLIX
Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | 5.82% | 5.71% | 2.99% | 3.26% | 5.52% | 4.22% | 2.85% | 3.99% | 4.26% | 2.64% | 2.85% | 0.00% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок FCFWX и PPLIX
Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFWX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -55.61% | +31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -11.42% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -26.85% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -32.67% | +9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -8.57% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -8.35% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.34% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFWX и PPLIX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) составляет 3.04%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFWX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.83% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 8.67% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 15.54% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 15.38% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 15.53% | -5.36% |