PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFWX с PLTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFWX с PLTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).

FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFWX и PLTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFWX и PLTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		-0.06%17.19%11.58%11.90%-11.04%15.09%7.03%17.72%-5.01%13.67%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		-2.44%17.76%16.89%20.36%-18.81%18.12%16.60%27.54%-9.24%22.68%

Доходность по периодам

С начала года, FCFWX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции FCFWX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 7.92% против 10.55% соответственно.

FCFWX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
2.37%
1 год
14.52%
3 года*
12.43%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.92%

PLTZX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.35%
3 года*
15.08%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1

Principal LifeTime 2060 Fund

Часто сравнивают с FCFWX:
FCFWX с FHTKXFCFWX с LTRIXFCFWX с ABALXFCFWX с AMCPXFCFWX с AMECXFCFWX с ANCFXFCFWX с ANWPX
Часто сравнивают с PLTZX:
PLTZX с PLTHXPLTZX с VOOPLTZX с FSPGXPLTZX с PLWIXPLTZX с FNGLXPLTZX с FHNDXPLTZX с AAAMX

Сравнение комиссий FCFWX и PLTZX

FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.

FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund

Доходность на риск

FCFWX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFWX
Ранг доходности на риск FCFWX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFWX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFWX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PLTZX
Ранг доходности на риск PLTZX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFWX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFWXPLTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.99

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.52

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.38

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

6.66

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFWX vs. PLTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFWX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа PLTZX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFWX и PLTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFWXPLTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.99

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.50

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.65

+0.15

Корреляция

Корреляция между FCFWX и PLTZX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFWX и PLTZX

Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		5.73%5.71%2.99%3.26%5.52%4.22%2.85%3.99%4.26%2.64%2.85%0.00%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		8.54%8.33%7.85%4.12%8.44%5.29%3.60%5.86%5.75%2.73%3.48%3.29%

Просадки

Сравнение просадок FCFWX и PLTZX

Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и PLTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFWXPLTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-34.01%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-11.51%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-26.79%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-34.01%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-6.04%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-4.67%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.38%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFWX и PLTZX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) составляет 3.59%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFWXPLTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.97%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

9.33%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

15.97%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

15.44%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

15.96%

-5.78%