Сравнение FCFTX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FCFTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFTX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFTX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFTX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M | 0.09% | 10.77% | 4.65% | 8.99% | -13.60% | 4.87% | 10.34% | 14.19% | -3.76% | 11.58% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFTX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCFTX имеют среднегодовую доходность 4.94%, а акции TDIFX немного отстают с 4.81%.
FCFTX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 4.94%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFTX и TDIFX
FCFTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FCFTX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FCFTX
TDIFX
Сравнение FCFTX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFTX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.07 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.47 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 6.12 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.00 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FCFTX и TDIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFTX и TDIFX
Дивидендная доходность FCFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFTX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M | 4.70% | 4.70% | 2.56% | 2.24% | 6.83% | 8.60% | 5.58% | 5.52% | 8.73% | 6.18% | 4.19% | 3.91% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCFTX и TDIFX
Максимальная просадка FCFTX за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFTX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -12.21% | -26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -2.84% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.70% | -12.21% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.70% | -12.21% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.83% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -1.77% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.84% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFTX и TDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FCFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 1.51% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 2.32% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 4.34% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 5.89% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 5.05% | +1.27% |