PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFMX с OAKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFMX с OAKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).

FCFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFMX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFMX и OAKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		-4.01%17.43%23.92%26.15%-19.53%25.64%20.81%10.60%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.47%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%6.62%

Доходность по периодам

С начала года, FCFMX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью -2.47%.

FCFMX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.05%
1 год
18.01%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

OAKMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
2.30%
1 год
10.13%
3 года*
16.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Total Market Index Fund

Oakmark Fund Investor Class

Часто сравнивают с FCFMX:
FCFMX с FskaxFCFMX с FZROXFCFMX с VTIFCFMX с FXAIXFCFMX с FSELXFCFMX с VOOFCFMX с FNILX
Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SWPPXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с FFH.TOOAKMX с MUHLX

Сравнение комиссий FCFMX и OAKMX

FCFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.

OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCFMX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFMX
Ранг доходности на риск FCFMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFMX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFMXOAKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.54

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.87

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.82

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

3.26

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFMX vs. OAKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFMX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа OAKMX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFMX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFMXOAKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.54

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.71

-0.05

Корреляция

Корреляция между FCFMX и OAKMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFMX и OAKMX

Дивидендная доходность FCFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности OAKMX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		1.47%1.41%1.27%1.45%1.78%1.56%1.88%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FCFMX и OAKMX

Максимальная просадка FCFMX за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFMX и OAKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFMXOAKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-56.19%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-13.46%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-23.68%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-4.97%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.41%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.39%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFMX и OAKMX

Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FCFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFMXOAKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.20%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

10.34%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

18.77%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.35%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

20.43%

+0.14%