PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFMX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFMX с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCFMX (Fidelity Series Total Market Index Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FCFMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, FCFMX returned 12.80%/yr vs 13.91%/yr for FXAIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FCFMX charges 0.00%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности FCFMX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCFMX показывает доходность 11.24%, а FXAIX немного ниже – 10.89%.

FCFMX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.10%
С начала года
11.24%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.16%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFMX и FXAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		11.24%17.43%23.92%26.15%-19.53%25.64%20.81%10.60%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%11.42%

Correlation

The correlation between FCFMX and FXAIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2019 г.

0.99

The correlation between FCFMX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Total Market Index Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FCFMX:
FCFMX с FskaxFCFMX с FZROXFCFMX с VTIFCFMX с FSKAXFCFMX с FSELXFCFMX с VOOFCFMX с FNILX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

FCFMX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFMX
Ранг доходности на риск FCFMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFMXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.37

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.24

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.17

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

14.80

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFMX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFMX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFMX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFMXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FCFMX и FXAIX

Максимальная просадка FCFMX за все время составила -34.99%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFMX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFMXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-33.79%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.89%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-18.76%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-24.50%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.73%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-3.79%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.90%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFMX и FXAIX

Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FCFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFMXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.92%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

8.99%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

11.88%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

16.91%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

18.07%

+2.33%

Сравнение комиссий FCFMX и FXAIX

FCFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFMX и FXAIX

Дивидендная доходность FCFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		1.01%1.41%1.27%1.45%1.78%1.56%1.88%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FCFMX and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCFMX has higher volatility (3.07%) compared to FXAIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, FCFMX dropped -34.99% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFMX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор