PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFEX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFEX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C (FCFEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FCFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFEX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C (FCFEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFEX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C		-0.74%16.07%7.91%13.41%-17.69%10.12%13.99%21.50%-7.42%18.17%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FCFEX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FCFEX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 7.56% против 5.47% соответственно.

FCFEX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.06%
1 год
13.32%
3 года*
10.24%
5 лет*
4.24%
10 лет*
7.56%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FCFEX:
FCFEX с VFV.TOFCFEX с FCNTXFCFEX с FBGRXFCFEX с FFGZXFCFEX с FIKFXFCFEX с FNILXFCFEX с FRHMX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FCFEX и URINX

FCFEX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FCFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FCFEX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFEX
Ранг доходности на риск FCFEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFEX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C (FCFEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFEXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.83

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.62

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.52

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

10.91

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFEX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFEX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFEX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFEXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.83

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.95

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.11

-0.73

Корреляция

Корреляция между FCFEX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFEX и URINX

Дивидендная доходность FCFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C		6.93%6.88%2.19%1.22%8.43%9.08%5.96%6.34%10.10%4.87%4.12%3.76%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FCFEX и URINX

Максимальная просадка FCFEX за все время составила -54.26%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFEX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFEXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.26%

-15.27%

-38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-4.41%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-15.27%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

-15.27%

-9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.81%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-1.93%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.02%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFEX и URINX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C (FCFEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FCFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFEXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.61%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

3.83%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

6.07%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

6.23%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

5.79%

+5.69%