PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFEX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFEX с TDIFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCFEX (Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C) and TDIFX (Dimensional Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FCFEX returned 8.11%/yr vs 5.09%/yr for TDIFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCFEX charges 1.66%/yr vs 0.06%/yr for TDIFX.

Доходность

Сравнение доходности FCFEX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C (FCFEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFEX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции FCFEX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.11% против 5.09% соответственно.

FCFEX

1 день
0.33%
1 месяц
0.72%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.36%
1 год
17.77%
3 года*
12.94%
5 лет*
5.08%
10 лет*
8.11%

TDIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.80%
1 год
8.17%
3 года*
7.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFEX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C		7.63%16.07%7.91%13.41%-17.69%10.12%13.99%21.50%-7.42%18.17%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		3.71%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Correlation

The correlation between FCFEX and TDIFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between FCFEX and TDIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FCFEX:
FCFEX с VFV.TOFCFEX с FCNTXFCFEX с FTIHXFCFEX с FSPSXFCFEX с PDAHXFCFEX с FSKAXFCFEX с FRQHX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с VFFVXTDIFX с TRRLXTDIFX с PBRNXTDIFX с DRIJXTDIFX с LINKXTDIFX с FHFDX

Доходность на риск

FCFEX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFEX
Ранг доходности на риск FCFEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFEX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFEX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C (FCFEX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFEXTDIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.64

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.83

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.37

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

14.69

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFEX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFEX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFEX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFEXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.64

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.02

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.06

-0.66

Просадки

Сравнение просадок FCFEX и TDIFX

Максимальная просадка FCFEX за все время составила -54.26%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFEX и TDIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFEXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.26%

-12.21%

-42.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-2.61%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.96%

-3.51%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-12.21%

-12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

-12.21%

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.16%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-1.75%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.58%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFEX и TDIFX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C (FCFEX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что FCFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFEXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

1.01%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

2.47%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

3.33%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

5.89%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

5.06%

+6.44%

Сравнение комиссий FCFEX и TDIFX

FCFEX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFEX и TDIFX

Дивидендная доходность FCFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности TDIFX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C		6.97%6.88%2.19%1.22%8.43%9.08%5.96%6.34%10.10%4.87%4.12%3.76%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		1.99%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCFEX and TDIFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFEX has higher volatility (3.17%) compared to TDIFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, FCFEX dropped -54.26% vs TDIFX's -12.21%.

TDIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFEX и TDIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор