PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFEX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFEX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C (FCFEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

FCFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFEX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C (FCFEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFEX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C		-0.74%16.07%7.91%13.41%-17.69%10.12%13.99%21.50%-7.42%18.17%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, FCFEX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FCFEX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 7.56% против 4.00% соответственно.

FCFEX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.06%
1 год
13.32%
3 года*
10.24%
5 лет*
4.24%
10 лет*
7.56%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FCFEX:
FCFEX с VFV.TOFCFEX с FFGZXFCFEX с FNILXFCFEX с FSELXFCFEX с FXAIXFCFEX с PMTIXFCFEX с FBGRX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий FCFEX и FIRMX

FCFEX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

FCFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

FCFEX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFEX
Ранг доходности на риск FCFEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFEX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C (FCFEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFEXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.70

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.38

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.30

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

9.15

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFEX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFEX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFEX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFEXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между FCFEX и FIRMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFEX и FIRMX

Дивидендная доходность FCFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFEX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C		6.93%6.88%2.19%1.22%8.43%9.08%5.96%6.34%10.10%4.87%4.12%3.76%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FCFEX и FIRMX

Максимальная просадка FCFEX за все время составила -54.26%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFEX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFEXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.26%

-33.73%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-3.44%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-16.11%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

-16.11%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.46%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-3.73%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.87%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFEX и FIRMX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class C (FCFEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FCFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFEXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.13%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

2.94%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

4.64%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

5.22%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

4.48%

+7.00%