PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFBX с VMBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFBX с VMBSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCFBX (Frost Credit Fund A Class Shares) and VMBSX (Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, FCFBX returned 3.56%/yr vs 0.47%/yr for VMBSX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCFBX charges 1.11%/yr vs 0.07%/yr for VMBSX.

Доходность

Сравнение доходности FCFBX и VMBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFBX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у VMBSX с доходностью 0.60%.

FCFBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.66%
3 года*
6.83%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

VMBSX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.11%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFBX и VMBSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		1.36%4.16%7.90%11.35%-7.84%5.07%6.12%6.88%-0.18%
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.60%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%2.13%

Correlation

The correlation between FCFBX and VMBSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.64

The correlation between FCFBX and VMBSX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Credit Fund A Class Shares

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCFBX:
FCFBX с FSTAXFCFBX с FADMXFCFBX с JSOSXFCFBX с FCNVXFCFBX с FJTDXFCFBX с FSELXFCFBX с FSKAX
Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VTAPXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с FTSLVMBSX с VBTLX

Доходность на риск

FCFBX vs. VMBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFBX
Ранг доходности на риск FCFBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFBX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFBX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFBX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFBX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFBX c VMBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFBXVMBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.78

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.65

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.54

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

8.52

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFBX vs. VMBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFBX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMBSX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFBX и VMBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFBXVMBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.78

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.07

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.58

+0.61

Просадки

Сравнение просадок FCFBX и VMBSX

Максимальная просадка FCFBX за все время составила -16.34%, что меньше максимальной просадки VMBSX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFBX и VMBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFBXVMBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.34%

-17.44%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-2.67%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.27%

-7.53%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.77%

-17.12%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.43%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-2.48%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.79%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFBX и VMBSX

Текущая волатильность для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что FCFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFBXVMBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.43%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.72%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

3.82%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.82%

6.40%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

4.86%

-1.33%

Сравнение комиссий FCFBX и VMBSX

FCFBX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VMBSX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFBX и VMBSX

Дивидендная доходность FCFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности VMBSX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		6.17%5.09%5.76%5.93%5.00%3.65%3.70%4.55%3.10%0.00%0.00%0.00%
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		4.17%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FCFBX and VMBSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMBSX has higher volatility (1.43%) compared to FCFBX (0.81%). In terms of maximum drawdown, FCFBX dropped -16.34% vs VMBSX's -17.44%.

FCFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFBX и VMBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор