Сравнение FCEF с MDAA
FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCEF charges 2.91%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности FCEF и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCEF показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 22.13%.
FCEF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCEF и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 6.40% | 1.40% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 22.13% | -0.27% |
Correlation
The correlation between FCEF and MDAA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEF vs. MDAA — Ранг доходности на риск
FCEF
MDAA
Сравнение FCEF c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCEF | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCEF | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.47 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок FCEF и MDAA
Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEF | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.81% | -14.59% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.11% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -2.93% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEF и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEF | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 23.89% | -16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 23.89% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 23.89% | -8.47% |
Сравнение комиссий FCEF и MDAA
FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEF и MDAA
Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 6.86% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCEF and MDAA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.
FCEF has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: First Trust and Myriad. Their fees differ too: 2.91% for FCEF and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для FCEF и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор