PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCEF с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCEF с EAOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

FCEF и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCEF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCEF и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCEF и EAOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		0.61%14.39%17.51%10.27%-19.51%19.50%21.51%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.94%15.59%10.69%14.96%-16.66%10.51%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, FCEF показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью -0.94%.

FCEF

1 день
0.91%
1 месяц
-4.17%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.92%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.57%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
14.32%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust CEF Income Opportunity ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с CEFSFCEF с JEPIFCEF с XMPTFCEF с FFRHXFCEF с SGOVFCEF с SPYFCEF с YYY
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Сравнение комиссий FCEF и EAOR

FCEF берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

FCEF vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCEF c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCEFEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.30

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.89

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.88

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

8.25

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCEF vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCEF на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCEF и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCEFEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.30

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Корреляция

Корреляция между FCEF и EAOR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCEF и EAOR

Дивидендная доходность FCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности EAOR в 2.47%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		7.14%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.47%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCEF и EAOR

Максимальная просадка FCEF за все время составила -44.81%, что больше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEF и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

FCEFEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.81%

-22.91%

-21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-7.80%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-22.91%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-4.26%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-5.18%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.77%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FCEF и EAOR

First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеют волатильность 4.36% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCEFEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.20%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

6.61%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

11.10%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

10.46%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

10.41%

+5.11%