PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDTX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCDTX с VSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

FCDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FCDTX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDTX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M		4.00%13.73%13.89%18.79%-18.70%24.02%21.08%29.68%-9.50%10.97%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.90%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, FCDTX показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FCDTX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.49% соответственно.

FCDTX

1 день
3.73%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.00%
6 месяцев
9.42%
1 год
30.03%
3 года*
15.27%
5 лет*
7.15%
10 лет*
11.40%

VSMAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCDTX:
FCDTX с FCNTXFCDTX с VOOFCDTX с FXAIXFCDTX с SPYFCDTX с FCNKXFCDTX с CSMDXFCDTX с BOSOX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX

Сравнение комиссий FCDTX и VSMAX

FCDTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FCDTX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDTX
Ранг доходности на риск FCDTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDTX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDTXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.91

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.40

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.38

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

5.95

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDTX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDTX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDTX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDTXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.91

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Корреляция

Корреляция между FCDTX и VSMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDTX и VSMAX

Дивидендная доходность FCDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VSMAX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDTX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M		0.40%0.42%2.47%0.00%0.04%11.15%1.50%1.91%23.15%10.48%1.20%6.83%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FCDTX и VSMAX

Максимальная просадка FCDTX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDTX и VSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCDTXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-59.68%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-14.30%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.78%

-28.14%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.48%

-41.82%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.11%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-9.75%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.32%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDTX и VSMAX

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class M (FCDTX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FCDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCDTXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

6.82%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

12.61%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

21.80%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

20.74%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

21.54%

+0.28%